Пост канала «Высшая школа экономики» от 21.04.2026
Научились исследователи факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ. Они сравнили более 200 тысяч конфигураций моделей для прогноза цен акций и реализованной волатильности и показали, что его можно улучшить, если заранее отсеять шумы конкретных частот.
Этот прием повысил точность в 65% случаев. Также авторы разработали собственный алгоритм, сопоставимый с лучшими моделями по точности, но при этом требующий меньше вычислительных мощностей.
Подробности — в материале «Вышки.Главное»
#ВНауке