13.08.2026 14:10
Продолжаю тестирование АИ агентов.
Продолжаю тестирование АИ агентов.
За последние 24 часа было протестировано несколько новых версий, агент торговал нефтью, золотом и серебром, виртуальный тест проходил с августа 2016 года по август 2026 года.
v0.7: Агент измерял движение через ATR. После роста минимум на 2 ATR открывал short, после такого же падения — long. Целью было предыдущее закрытие, стопом — 1,5 ATR. Если отката не происходило за три сессии, позиция закрывалась принудительно.
Алгоритм нашёл 133 сигнала, но риск-модуль разрешил открыть только 70 сделок: после 5%-й просадки новые входы останавливались, а конкурирующие позиции в коррелированных металлах блокировались.
Результат общего портфеля: −51 222 рублей
v0.8:
На дневном графике строятся EMA 50 и EMA 200. Когда быстрая средняя пересекает медленную снизу вверх, агент покупает. Когда пересекает сверху вниз — полностью закрывает позицию. Только long, без стопа, тейк-профита и ограничения по времени.
Итого: 24 позиции и +157 705 рублей, или +5,26% на общий капитал, мизерная доходность за десять лет
v0.9:
Вход — после пересечения EMA 50 выше EMA 200. Половина позиции закрывается при первом возврате к EMA 50. Остаток — при обратном пересечении.
Результаты: 81 сделка я +138 544 рубля, или +4,62%,за 10 лет это мизер.
Общий итог: на данный момент все 9 версий провалили трейдинг тест, а лучшая доходность за 10 лет в 5% выглядит просто смешной.
Следующие тесты буду проводить на основе постов из предложки, уже есть как минимум четыре статегии для проверки, итоги завтра.
За последние 24 часа было протестировано несколько новых версий, агент торговал нефтью, золотом и серебром, виртуальный тест проходил с августа 2016 года по август 2026 года.
v0.7: Агент измерял движение через ATR. После роста минимум на 2 ATR открывал short, после такого же падения — long. Целью было предыдущее закрытие, стопом — 1,5 ATR. Если отката не происходило за три сессии, позиция закрывалась принудительно.
Алгоритм нашёл 133 сигнала, но риск-модуль разрешил открыть только 70 сделок: после 5%-й просадки новые входы останавливались, а конкурирующие позиции в коррелированных металлах блокировались.
Результат общего портфеля: −51 222 рублей
v0.8:
На дневном графике строятся EMA 50 и EMA 200. Когда быстрая средняя пересекает медленную снизу вверх, агент покупает. Когда пересекает сверху вниз — полностью закрывает позицию. Только long, без стопа, тейк-профита и ограничения по времени.
Итого: 24 позиции и +157 705 рублей, или +5,26% на общий капитал, мизерная доходность за десять лет
v0.9:
Вход — после пересечения EMA 50 выше EMA 200. Половина позиции закрывается при первом возврате к EMA 50. Остаток — при обратном пересечении.
Результаты: 81 сделка я +138 544 рубля, или +4,62%,за 10 лет это мизер.
Общий итог: на данный момент все 9 версий провалили трейдинг тест, а лучшая доходность за 10 лет в 5% выглядит просто смешной.
Следующие тесты буду проводить на основе постов из предложки, уже есть как минимум четыре статегии для проверки, итоги завтра.