14.08.2026 21:23
Продолжаю тестирование АИ-агентов.
Продолжаю тестирование АИ-агентов.
После девяти провалившихся версий решил проверить одну из самых странных рыночных гипотез — можно ли торговать серебром по фазам Луны.
Виртуальный тест проходил с 12 августа 2021 года по 12 августа 2026 года. Стартовый капитал — 1 млн рублей. Торговля только в long, без плеча. Комиссии, проскальзывание и перекладки фьючерсов учитывались.
v0.10:
Агент открывал long по серебру за семь дней до точного момента новолуния и закрывал позицию через семь дней после него. В остальное время капитал находился в деньгах.
Алгоритм открыл 63 позиции.
Результат: +35 214 рублей, или +3,52% за пять лет. Среднегодовая доходность — всего 0,69%, максимальная просадка — 4,74%.
При удвоении комиссий и проскальзывания от прибыли осталось всего 1 080 рублей. Без лучшей сделки результат снизился до +14 371 рубля.
Для контроля агент проверил такое же окно вокруг полнолуния: семь дней до и семь дней после.
Получилось 62 позиции и +34 480 рублей. Среднегодовая доходность — 0,68%. При удвоенных издержках стратегия уже показала убыток −1 595 рублей.
Дополнительно проверили устойчивость результата. Если сократить окно вокруг новолуния всего на один день, стратегия теряет 6 326 рублей. Если сдвинуть те же правила на один день назад, результат составляет −356 рублей.
То есть даже минимальное изменение календарных границ полностью уничтожает прибыль.
Для сравнения, обычная покупка и удержание серебра при тех же ограничениях принесли +163 741 рубль и 3,08% годовых.
Цифра +86,76%, которую я показывал отдельно, относится к идеализированному движению цены серебра без сайзинга и торговых расходов. Это не прибыль лунной стратегии.
Общий итог: доказанного «лунного эффекта» агент не обнаружил. Базовый вариант формально оказался в плюсе, но заработал всего 0,69% годовых, проиграл обычному удержанию серебра и почти полностью развалился после увеличения издержек.
После девяти провалившихся версий решил проверить одну из самых странных рыночных гипотез — можно ли торговать серебром по фазам Луны.
Виртуальный тест проходил с 12 августа 2021 года по 12 августа 2026 года. Стартовый капитал — 1 млн рублей. Торговля только в long, без плеча. Комиссии, проскальзывание и перекладки фьючерсов учитывались.
v0.10:
Агент открывал long по серебру за семь дней до точного момента новолуния и закрывал позицию через семь дней после него. В остальное время капитал находился в деньгах.
Алгоритм открыл 63 позиции.
Результат: +35 214 рублей, или +3,52% за пять лет. Среднегодовая доходность — всего 0,69%, максимальная просадка — 4,74%.
При удвоении комиссий и проскальзывания от прибыли осталось всего 1 080 рублей. Без лучшей сделки результат снизился до +14 371 рубля.
Для контроля агент проверил такое же окно вокруг полнолуния: семь дней до и семь дней после.
Получилось 62 позиции и +34 480 рублей. Среднегодовая доходность — 0,68%. При удвоенных издержках стратегия уже показала убыток −1 595 рублей.
Дополнительно проверили устойчивость результата. Если сократить окно вокруг новолуния всего на один день, стратегия теряет 6 326 рублей. Если сдвинуть те же правила на один день назад, результат составляет −356 рублей.
То есть даже минимальное изменение календарных границ полностью уничтожает прибыль.
Для сравнения, обычная покупка и удержание серебра при тех же ограничениях принесли +163 741 рубль и 3,08% годовых.
Цифра +86,76%, которую я показывал отдельно, относится к идеализированному движению цены серебра без сайзинга и торговых расходов. Это не прибыль лунной стратегии.
Общий итог: доказанного «лунного эффекта» агент не обнаружил. Базовый вариант формально оказался в плюсе, но заработал всего 0,69% годовых, проиграл обычному удержанию серебра и почти полностью развалился после увеличения издержек.