16.04.2026 11:08
#cbondsnew 🆕 На сайте Cbonds стали доступны котировки процентных свопов (IRS и OIS) глобального межбанковского рынка Cb
#cbondsnew
🆕 На сайте Cbonds стали доступны котировки процентных свопов (IRS и OIS) глобального межбанковского рынка
Cbonds продолжает расширять покрытие глобального рынка деривативов. Теперь нашим пользователям доступны ежедневные EOD-котировки (End-of-Day) процентных свопов по основным мировым валютам.
✅ В новом блоке данных представлены процентные свопы (IRS) и свопы на ставки овернайт (OIS).
🐈⬛ География покрытия включает все ключевые центры мировой ликвидности:
🔵 G10 (Развитые рынки): USD (SOFR, EFFR), EUR (€STR, Euribor), GBP (SONIA), JPY (TONA), CHF (SARON), AUD (AONIA, BBSW), CAD (CORRA), SEK (SWESTR, STINA, STIBOR), NOK (NOWA, NIBOR), DKK (DESTR, CIBOR), NZD (NZIONA, BKBM).
🔵 Восточная Европа (CE4): PLN (WIBOR), HUF (BUBOR), CZK (PRIBOR).
🔵 Азиатско-Тихоокеанский регион: HKD (HONIA, HIBOR), SGD (SORA), CNY (FR007), THB (THOR), KRW (CD), TWD (TAIBOR).
🔵 EMEA: ILS (SHIR), INR (MIBOR), ZAR (ZARONIA, JIBAR).
🔵 Латинская Америка: MXN (TIIEON), COP (IBR), CLP (TNA).
📊 Данные можно использовать для ежедневной переоценки портфелей по рыночной стоимости (Mark-to-Market), расчета ключевых риск-метрик, таких как CVA и VaR, построения кривых бескупонной доходности и дисконт-факторов, необходимых при оценке сложных производных инструментов.
📈 На их основе определяется справедливая стоимость долгосрочного фондирования, проводится анализ ликвидности через базисные спреды (IRS vs OIS) и формируются прогнозы относительно будущих шагов мировых центробанков.
➡️ (продолжение следует)
🆕 На сайте Cbonds стали доступны котировки процентных свопов (IRS и OIS) глобального межбанковского рынка
Cbonds продолжает расширять покрытие глобального рынка деривативов. Теперь нашим пользователям доступны ежедневные EOD-котировки (End-of-Day) процентных свопов по основным мировым валютам.
✅ В новом блоке данных представлены процентные свопы (IRS) и свопы на ставки овернайт (OIS).
🐈⬛ География покрытия включает все ключевые центры мировой ликвидности:
🔵 G10 (Развитые рынки): USD (SOFR, EFFR), EUR (€STR, Euribor), GBP (SONIA), JPY (TONA), CHF (SARON), AUD (AONIA, BBSW), CAD (CORRA), SEK (SWESTR, STINA, STIBOR), NOK (NOWA, NIBOR), DKK (DESTR, CIBOR), NZD (NZIONA, BKBM).
🔵 Восточная Европа (CE4): PLN (WIBOR), HUF (BUBOR), CZK (PRIBOR).
🔵 Азиатско-Тихоокеанский регион: HKD (HONIA, HIBOR), SGD (SORA), CNY (FR007), THB (THOR), KRW (CD), TWD (TAIBOR).
🔵 EMEA: ILS (SHIR), INR (MIBOR), ZAR (ZARONIA, JIBAR).
🔵 Латинская Америка: MXN (TIIEON), COP (IBR), CLP (TNA).
📊 Данные можно использовать для ежедневной переоценки портфелей по рыночной стоимости (Mark-to-Market), расчета ключевых риск-метрик, таких как CVA и VaR, построения кривых бескупонной доходности и дисконт-факторов, необходимых при оценке сложных производных инструментов.
📈 На их основе определяется справедливая стоимость долгосрочного фондирования, проводится анализ ликвидности через базисные спреды (IRS vs OIS) и формируются прогнозы относительно будущих шагов мировых центробанков.
➡️ (продолжение следует)