11.06.2026 12:46
#cbondsnew ✅На сайте Cbonds стали доступны показатели Discount margin и YTM estimated для бумаг с плавающей ставкой и методом усреднения Business Day …
#cbondsnew
✅На сайте Cbonds стали доступны показатели Discount margin и YTM estimated для бумаг с плавающей ставкой и методом усреднения Business Day Compound
Business Day Compounding (Капитализация по рабочим дням) применяется для облигаций с плавающей ставкой (FRN), где базовая ставка сама по себе является средневзвешенной ставкой овернайт. При такой структуре купона его размер привязан к базовой ставке и рассчитывается методом ежедневной капитализации по рабочим дням. Таким образом, итоговая ставка за купонный период, становится известна лишь незадолго до даты выплаты (in arrears).
📄Примеры базовых ставок, по которым купон рассчитывается таким образом — SOFR, ESTR, SONIA, SARON.
Расчет показателей Discount Margin и ожидаемой YTM по таким бумагам теперь доступен на сайте Cbonds для инструментов, по которым поддерживается расчет показателей для облигаций с плавающей ставкой. Данные доступны в разделе калькулятора, а также в соответствующем блоке в шапке страницы.
Примеры бумаг с рассчитанными показателями:⤵️
🟧Еврооблигации: Deutsche Bank (London Branch), FRN 19nov2026, USD
🟧Облигации: BPCE, FRN 20jan2028, USD
✅На сайте Cbonds стали доступны показатели Discount margin и YTM estimated для бумаг с плавающей ставкой и методом усреднения Business Day Compound
Business Day Compounding (Капитализация по рабочим дням) применяется для облигаций с плавающей ставкой (FRN), где базовая ставка сама по себе является средневзвешенной ставкой овернайт. При такой структуре купона его размер привязан к базовой ставке и рассчитывается методом ежедневной капитализации по рабочим дням. Таким образом, итоговая ставка за купонный период, становится известна лишь незадолго до даты выплаты (in arrears).
📄Примеры базовых ставок, по которым купон рассчитывается таким образом — SOFR, ESTR, SONIA, SARON.
Расчет показателей Discount Margin и ожидаемой YTM по таким бумагам теперь доступен на сайте Cbonds для инструментов, по которым поддерживается расчет показателей для облигаций с плавающей ставкой. Данные доступны в разделе калькулятора, а также в соответствующем блоке в шапке страницы.
Примеры бумаг с рассчитанными показателями:⤵️
🟧Еврооблигации: Deutsche Bank (London Branch), FRN 19nov2026, USD
🟧Облигации: BPCE, FRN 20jan2028, USD