06.06.2026 06:51
😁 Может хоть один зеленый месяц?
😁 Может хоть один зеленый месяц? Анализ сезонности на Мосбирже:
🤝 Одна из любимых вами статистических рубрик. Так что возобновим:
—> Июнь исторически не является сильным месяцем для Индекса Мосбиржи.
📑 Средняя доходность IMOEX в июне с 1998 года составляет около +0,48%, медианная - тоже около +0,55%, а доля «положительных июней» - примерно 64%.
— При этом волатильность высокая - около 7,7%.
То есть формально месяц чаще закрывался в плюсе, но устойчивой сезонной премии у широкого рынка нет.
———
👇 Поэтому интересно посмотреть на секторную ротацию. Июньская сезонность у ряда отраслей заметно лучше, чем у Мосбиржи.
🔝 Топ-3 сектора на июнь:
🏗️ Невероятно, но факт.
Стройка - главный сезонный лидер июня.
— Сектор закрывал июнь в плюсе 5 раз из 5 с 2021 года.
Средняя доходность — около +8,5%, медианная — около +5,4%. Лучший результат среди секторов по средней доходности за июнь.
Волатильность в июне около 9,4%.
Но фундаментально у компаний, мягко скажем, не все хорошо. Агрессивная ставка на волатильность.
🧑💻 IT
— Чуть более сбалансированная сезонная идея:
В июне сектор показывает среднюю доходность около +3,3%, медианную — около +3,8%, положительные месяцы — 80% случаев, а волатильность всего около 3,2%.
💸 Финансы:
В июне показывает медианную доходность около +3,45%, положительные месяцы — 80%, волатильность — около 3,1%.
Один из самых сильных вариантов месяца.
⚡️ Электроэнергетика не вошла в основной топ-3, но остается хорошей защитной идеей:
В июне сектор показывает около 80% положительных месяцев, медианную доходность около +2,2% и одну из самых низких волатильностей — около 1,9%.
Не самая доходная ставка, но один из наиболее спокойных вариантов месяца.
———
⚔️ Аутсайдер июня - металлы и добыча.
Самый слабый сектор по июньской сезонности. Средняя доходность сектора в июне около -3,2%, медианная — около -4,0%, положительных месяцев всего 40%.
— Сектор чаще закрывал июнь в минусе, а потенциальная просадка исторически была заметно глубже, чем потенциальный обычный плюс.
———
🫖 Итого по статистике:
☀️ Июнь - скорее нейтральный месяц. Для любителей повышенного риска - стройка, для более умеренных к риску портфелей - айти и финансы. (если кому вообще интересно искать идеи на таком рынке и опираться на прошлые данные).
—> Более глобально же выводы те же:
— Будучи скорее нейтральным в тч статистически, июнь вряд ли вынесет нас в плюс и дальнейший уверенный рост. Но… скорость коррекции уже не такая бодрая, как в апреле или мае (sell in may and go away).
———
😁 В это время там рынок пошел сползать ниже еще до окончания ПМЭФ.
По прогнозу 🤷♂️😐
👍 Лайк, если было интересно👇
🤝 Одна из любимых вами статистических рубрик. Так что возобновим:
—> Июнь исторически не является сильным месяцем для Индекса Мосбиржи.
📑 Средняя доходность IMOEX в июне с 1998 года составляет около +0,48%, медианная - тоже около +0,55%, а доля «положительных июней» - примерно 64%.
— При этом волатильность высокая - около 7,7%.
То есть формально месяц чаще закрывался в плюсе, но устойчивой сезонной премии у широкого рынка нет.
———
👇 Поэтому интересно посмотреть на секторную ротацию. Июньская сезонность у ряда отраслей заметно лучше, чем у Мосбиржи.
🔝 Топ-3 сектора на июнь:
🏗️ Невероятно, но факт.
Стройка - главный сезонный лидер июня.
— Сектор закрывал июнь в плюсе 5 раз из 5 с 2021 года.
Средняя доходность — около +8,5%, медианная — около +5,4%. Лучший результат среди секторов по средней доходности за июнь.
Волатильность в июне около 9,4%.
Но фундаментально у компаний, мягко скажем, не все хорошо. Агрессивная ставка на волатильность.
🧑💻 IT
— Чуть более сбалансированная сезонная идея:
В июне сектор показывает среднюю доходность около +3,3%, медианную — около +3,8%, положительные месяцы — 80% случаев, а волатильность всего около 3,2%.
💸 Финансы:
В июне показывает медианную доходность около +3,45%, положительные месяцы — 80%, волатильность — около 3,1%.
Один из самых сильных вариантов месяца.
⚡️ Электроэнергетика не вошла в основной топ-3, но остается хорошей защитной идеей:
В июне сектор показывает около 80% положительных месяцев, медианную доходность около +2,2% и одну из самых низких волатильностей — около 1,9%.
Не самая доходная ставка, но один из наиболее спокойных вариантов месяца.
———
⚔️ Аутсайдер июня - металлы и добыча.
Самый слабый сектор по июньской сезонности. Средняя доходность сектора в июне около -3,2%, медианная — около -4,0%, положительных месяцев всего 40%.
— Сектор чаще закрывал июнь в минусе, а потенциальная просадка исторически была заметно глубже, чем потенциальный обычный плюс.
———
🫖 Итого по статистике:
☀️ Июнь - скорее нейтральный месяц. Для любителей повышенного риска - стройка, для более умеренных к риску портфелей - айти и финансы. (если кому вообще интересно искать идеи на таком рынке и опираться на прошлые данные).
—> Более глобально же выводы те же:
— Будучи скорее нейтральным в тч статистически, июнь вряд ли вынесет нас в плюс и дальнейший уверенный рост. Но… скорость коррекции уже не такая бодрая, как в апреле или мае (sell in may and go away).
———
😁 В это время там рынок пошел сползать ниже еще до окончания ПМЭФ.
По прогнозу 🤷♂️😐
👍 Лайк, если было интересно👇